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汉使者来往西域多起来之后，其中有人跟汉武帝熟悉，说：“宛有善马在贰师城，匿不肯与汉使。” 贰师城是现在的吉尔吉斯国的Osh城。汉武帝听了就想买一些大宛的这种好马，让壮士车令等人带上千金(一千斤黄金)和金马去换马。大宛(在现在的乌孜别克境内)王跟手下商量说：“汉国遥远，在塔里木沙漠北面有匈奴，南面缺水草，城市都是孤零零，缺食物，汉使来几百号人，常常饿死过半，大军怎么能过来呢？拿我们没办法，并且贰师马是大宛宝马。” 拒绝。汉使怒，大骂，摔下金马而去。大宛贵族也愤怒，把汉使轰走，让东边郁城攻杀汉使，取其财物。于是天子大怒。去过大宛的汉使姚定汉说大宛兵弱，3000汉兵用强弩就能攻破大宛城。汉以七百骑至楼兰就能虏其王，便不把大宛放在眼里。汉武帝为了让宠姬李氏的哥哥能够封侯，就拜李广利为贰师将军，发六千骑兵，及数万不良青年，于公元前104年，往伐大宛。
自然，数万不良青年翻山越岭，饿死渴死很多。“贰师将军军既西过盐水，当道小国恐，各坚城守，不肯给食。” 盐水应该指塔里木盆地，当时可能没有完全干涸，水咸，所以叫做盐水。小国当然恐惧，怕汉军围攻自己吧。至郁城，士至者不过数千，皆饥疲。攻郁城，郁城大破汉军，所杀伤甚众。贰师将军与部下军官商量：“郁城都破不了，况且宛王都城呢？” 返回。往来二年。还至敦煌，幸存者不过十之一二。派人上书言：“道远多乏食；且士卒不患战，患饥。人少，不足以拔宛。愿且罢兵，益发而复往。”天子闻之，大怒，而使使在玉门拦截，曰军有敢入者辄斩之！李广利恐，就留在敦煌。
夏天，浞野侯赵破奴兵败于匈奴，失卒两万。公卿们议论应该停止进军大宛，全力攻击匈奴。汉武帝怕丢面子，连大宛这样小国都制服不了，大夏之类就会小看汉朝，让外国人见笑。就征集6万不良青年和骑兵，牛十万，马匹三万多，驴骡骆驼数万运粮草兵器，次年再伐大宛。宛王城中无井，皆汲城外流水，于是乃遣水工徙其城下断水。益发戍甲卒十八万，酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉，等等，补给贰师。转车人徒相连属至敦煌。而拜会相马者二人为执驱校尉，准备破宛之后帮着挑选好马。
这次兵多，所至小国不敢不接待，为大军提供伙食。至仑头(今轮台)，仑头不下，攻数日，屠城。自此而西，平行至宛城，汉兵到者三万人。贰师兵欲顺便攻打郁城，恐耽误时间而令宛益生诈术，乃先至宛，绝其水源，移之，则宛固已忧困。围其城，攻之四十馀日，其外城坏，俘虏宛贵人勇将火烧。宛大恐，逃入中城。
“宛贵人相与谋曰：‘汉所为攻宛，以王毋寡匿善马而杀汉使。今杀王毋寡而出善马，汉兵宜解；即不解，乃力战而死，未晚也。”宛贵人皆以为然，共杀其王毋寡，持其头遣贵人使贰师，约曰：“汉毋攻我。我尽出善马，恣所取，而给汉军食。即不听，我尽杀善马，而康居之救且至。至，我居内，康居居外，与汉军战。汉军熟计之，何从？’是时康居候视汉兵，汉兵尚盛，不敢进。贰师与赵始成、李哆等计：‘闻宛城中新得秦人，知穿井，而其内食尚多。所为来，诛首恶者毋寡。毋寡头已至，如此而不许解兵，则坚守，而康居候汉罢而来救宛，破汉军必矣。’军吏皆以为然，许宛之约。宛乃出其善马，令汉自择之，而多出食食给汉军。汉军取其善马数十匹。中马以下牡牝三千馀匹，而立宛贵人之故待遇汉使善者名昧蔡以为宛王，与盟而罢兵。终不得入中城。乃罢而引归。”
可见汉武帝兴师动众攻打大宛代价很大，其大舅哥贰师将军围城四十多天，破了外城，怕内城里的大宛人可以坚持很久，又怕康居人来救宛，就放弃进攻内城，同大宛人协商退兵：得到好马几十匹。中等以下的马公母计三千馀匹。宛贵族中以前善待汉使的立为宛王。汉使汉兵前后总共死了数万人吧。汉武帝的国舅真是窝囊废。他大概以为他的国舅个个赛卫青吧。
返回，李广利怕人多，路上的小国无法提供伙食，分几路军从南北两路而回。校尉王申生等千馀人，到郁城，郁城不给饭食，王申生离大军两百里。郁城人侦查到汉军人少，用三千人攻打汉军，杀王申生等。逃兵报李广利，命都尉上官桀往攻破郁城。郁城王亡走康居，上官桀追至康居。康居闻汉已破宛，乃出郁城王予桀，桀令四骑士缚守诣大将军。骑士赵弟砍杀郁城王。
司马迁对第二次伐宛总结说：“贰师(李广利)后行，军非乏食，战死不能多，而将吏贪，多不爱士卒，侵牟之，以此物故众。天子为万里而伐宛，不录过，封广利为海西侯。又封身斩郁成王者骑士赵弟为新畤侯。军正赵始成为光禄大夫，上官桀为少府，李哆为上党太守。军官吏为九卿者三人，诸侯相、郡守、二千石者百馀人，千石以下千馀人。奋行者官过其望，以适过行者皆绌其劳。士卒赐直四万金。伐宛再反，凡四岁而得罢焉。” 即大军出发，将军才出动。军中并非缺乏给养，而是将官贪婪，不爱士兵，侵谋贪污，所以军需品才那么多。天子万里伐宛，不录李广利之过，仍封他为海西侯。骑士赵弟砍杀了郁城王就封为新畤侯，而上官桀才是少府。
大约归路上死亡太多，“军入玉门者万馀人，军马千馀匹。” 又损失数万士兵，损失军马(出征时三万多)多于所得，回到玉门的军马千馀匹。
“汉发使十馀辈至宛西诸外国，求奇物，因风览以伐宛之威德。而敦煌置酒泉都尉；西至盐水，往往有亭。而仑头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使外国者。” 占领西部几个地方，屯田只是为使节提供补给。
亚历山大两次打败波斯军，俘获波斯王家眷。之后，波斯王派人同亚历山大妥协：分波斯一半给他，财富也分一半给他，把公主也送给他。亚历山大的将军帕米牛(Parmenion)说，如果我是亚历山大我会接受这个礼物，亚历山大说，我不是帕米牛，我不会接受。
汉武帝的大将军大舅哥李广利损兵数万，仅得到三千多匹马，无意之中手下打下郁城，也不驻军。
公元前90年，李广利受命出兵五原伐匈奴的前夕，与其亲家丞相刘屈牦合谋立昌邑王刘髆(李广利的外甥)为太子。史载：“征和三年，贰师将军李广利将兵出击匈奴。丞相为祖道，送至渭桥，与广利辞决。广利曰：‘愿君侯早请昌邑王为太子。如立为帝，君侯尚何忧乎？’”后刘屈牦被腰斩，李广利妻被下狱。
其后，李广利兵败，投降匈奴。单于便将女儿嫁给他，消息传到汉廷，武帝诛灭广利全族。后来，匈奴卫律设计害死李广利。
汉武帝为开拓西域所费代价是巨大的。他的目的是为大汉扬威，因此不惜代价，当然，他开始未必知道最后代价如此之大。就贸易本身来说，汉人愿意出使西域，是送好处给外国人，使者自己也从皇帝那里捞些好处。汉人却无法去做生意，路途遥远，语言不通，路经的国家也未必配合，很有可能被抢劫。而外国人来，也是汉皇帝给好处。所以，这不算什么正常贸易。就算后来真的有贸易，也是外国人赚去大头。通过丝绸之路贩卖到外国的东西，一部分南下印度，更大一部分经过波斯到了中东，再到罗马帝国，所以波斯国获利最大。
下面几段是摘录网上文章，说明汉武帝开辟西域所付代价。当然我们可以说他和公卿们没有计划，没有章法。如果沿路小国先打下来，根本不用窝囊将军李广利浪费数万士兵数万匹马才换来三千匹贰师马。
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汉武帝时期，汉朝“兵连而不解，天下共其劳。干戈日滋，行者赍，居者送，中外骚扰相奉”。仅是对匈奴的反击战，汉朝就消耗了巨量的人力和资源。筑朔方城“费数十百巨万，府库益虚”，军马死者十余万，军资之费不可计数。除此之外，汉武帝奖赏有功将士及匈奴降部动辄“凡百余巨万”。汉朝多年积蓄消耗一空，财政面临沉重负担。为筹措巨额耗费，汉武帝加重对国内人民的赋役，“边用度不足，故兴盐、铁，设酒榷，置均输，蕃货长财，以佐助边费”。为了缓和财政压力，汉武帝首先颁布了算缗令和告缗令，对商人课以重税，没收了大量富商大贾的钱财。随后实行盐铁官营政策，打破了富商豪强对盐铁之利以及酒利垄断的局面，盐铁等改由国家垄断经营。此后，平准均输等改革措施相继出台，由国家垄断商品的价格和运输，除此之外，还改革了货币系统，增加了对百姓的赋税力役，多方开拓财源渠道。尽管汉朝进行了诸多以开源为原则的财政改革，但汉武帝后期，汉朝的情形愈加艰难。《汉书·食货志》记载，汉朝已是“役费并兴，而民去本……功费愈甚，天下虚耗，人复相食”的局面。
汉武帝经营西域，是以汉朝百姓血汗为代价。汉武帝统治后期，对匈奴的战事虽已缓和，但对西域的经营却成为汉朝巨大的财政负担。基于此产生的深刻矛盾，汉武帝不得不于征和四年（公元前前89年）颁“轮台诏”，停止在西域的活动，不复出军，并以丞相田千秋为富民侯，以表休养生息之意。
汉武帝对西域的经营，改变了西汉的对外关系及疆域版图，深刻影响了西汉的内政，虽已隔两千余年，当时的历史早已离我们远去，但探究汉武帝经营西域所带来的影响，明析此举在当时历史环境下所带来的得失，对今天国家处理好内政与外政关系仍有借鉴意义。
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汉武帝老时糊涂，谈不上有什么雄才大略，并且迷信得很，而他的大舅哥贰师将军李广利新败于匈奴且被俘，汉武帝心灰意冷，桑弘羊等人上书汉武帝，建议在轮台戍兵以备匈奴，汉武帝竟驳回桑等人的建议，还下诏反思自己。
汉武帝轮台诏
前有司奏，欲益民赋三十助边用，是重困老弱孤独也。而今又请遣卒田轮台。轮台西于车师千余里，前开陵侯击车师时，危须、尉犁、楼兰六国子弟在京师者皆先归，发畜食迎汉军，又自发兵，凡数万人，王各自将，共围车师，降其王。诸国兵便罢，力不能复至道上食汉军。汉军破城，食至多，然士自载不足以竟师，强者尽食畜产，羸者道死数千人。朕发酒泉驴、橐驼负食，出玉门迎军。吏卒起张掖，不甚远，然尚厮留其众。
曩者，朕之不明，以军候弘上书言“匈奴缚马前后足，置城下，驰言‘秦人，我匄若马’”，又汉使者久留不还，故兴遣贰师将军，欲以为使者威重也。古者卿大夫与谋，参以蓍龟，不吉不行。乃者以缚马书遍视丞相、御史、二千石、诸大夫、郎为文学者，乃至郡属国都尉成忠、赵破奴等，皆以“虏自缚其马，不祥甚哉！”或以为“欲以见强，夫不足者视人有余。”
《易》之卦得《大过》，爻在九五，匈奴困败。公军方士、太史治星望气，及太卜龟蓍，皆以为吉，匈奴必破，时不可再得也。又曰：“北伐行将，于鬴山必克。”卦诸将，贰师最吉。故朕亲发贰师下鬴山，诏之必毋深入。今计谋卦兆皆反缪。重合侯得虏候者，言：“闻汉军当来，匈奴使巫埋羊牛所出诸道及水上以诅军。单于遗天子马裘，常使巫祝之。缚马者，诅军事也。”又卜“汉军一将不吉”。匈奴常言：“汉极大，然不能饥渴，失一狼，走千羊。”
乃者贰师败，军士死略离散，悲痛常在朕心。今请远田轮台，欲起亭隧，是扰劳天下，非所以优民也。今朕不忍闻。大鸿胪等又议，欲募囚徒送匈奴使者，明封侯之赏以报忿，五伯所弗能为也。且匈奴得汉降者，常提掖搜索，问以所闻。今边塞未正，阑出不禁，障候长吏使卒猎兽，以皮肉为利，卒苦而烽火乏，失亦上集不得，后降者来，若捕生口虏，乃知之。当今务，在禁苛暴，止擅赋，力本农，修马复令，以补缺，毋乏武备而已。郡国二千石各上进畜马方略补边状，与计对。
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